期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識真題解析 

1.關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是(　　)。

A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C.都由集合競價產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生

2.FCM是(　　)的簡稱。

A.投機商

B.交易所

C.期貨經(jīng)紀商

D.結(jié)算所

3.目前，期貨交易中成交量最大的品種是(　　)。

A.股指期貨

B.利率期貨

C.能源期貨

D.農(nóng)產(chǎn)品期貨

4.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為(　　)元/噸。

A.2100

B.2101

C.2102

D.2103

5.對于結(jié)算擔保金制度描述不當?shù)氖?　　)。

A.全員結(jié)算制度和會員分級結(jié)算制度都配套使用結(jié)算擔保金制度

B.全員結(jié)算制度配套使用擔保金制度論壇

C.會員分級結(jié)算制度配套使用結(jié)算擔保金制度

D.結(jié)算擔保金制度可隨意配套使用，但不是必須使用

6.美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是(　　)。

A.財政部

B.證券交易委員會

C.商品交易委員會

D.聯(lián)邦儲備委員會

7.當判斷基差風險大于價格風險時(　　)

A.仍應(yīng)避險

B.不應(yīng)避險

C.可考慮局部避險

D.無所謂

9.漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前(　　)出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交，但未打開停板價位的情況。

A.5分鐘

B.10分鐘

C.15分鐘

D.20分鐘

10.在正向市場中，當基差走弱時，代表(　　)。

A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大

B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小

C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大

D.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小

參考答案及解析：

1.C【解析】開盤價和收盤價均由集合競價產(chǎn)生。

2.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀商的簡稱。

3.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。

4.B【解析】成交價為賣出價、買入價和前一成交價中的居中價格。2103>2101>2100，因此，撮合成交價為2101(元/噸)。

5.C【解析】實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當配套建立結(jié)算擔保金制度。結(jié)算會員通過繳納結(jié)算擔保金實行風險公擔。結(jié)算擔保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風險的共同擔保資金。

6.C【解析】美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是商品交易委員會。

7.B【解析】套期保值是利用期貨的價差來彌補現(xiàn)貨的價差，即以基差風險取代現(xiàn)貨市場的價差風險。當判斷基差風險大于價格風險時，不應(yīng)避險。

9.A【解析】漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。

10.A【解析】在正向市場中，當基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。

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（責任編輯：中大編輯）

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