中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目(風(fēng)險管理專業(yè))初級考試大綱

【考試目的】

風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構(gòu)全員的基本認知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)

(一)了解風(fēng)險的基本內(nèi)容及風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系;

(二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險管理策略的基本原理和主要作用;

(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險的基本內(nèi)容、分類和特性;

(四)了解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;

(五)了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式演進的四個階段;

(六)掌握商業(yè)銀行資本的基本內(nèi)容、分類和作用;

(七)了解監(jiān)管資本的基本內(nèi)容和構(gòu)成要素;

(八)了解銀監(jiān)會最低資本充足率要求;

(九)了解銀監(jiān)會杠桿率要求及與資本充足率的關(guān)系。

二、風(fēng)險管理體系

(一)了解董事會、高管層在風(fēng)險管理中的職責，熟悉風(fēng)險管理部門的職責;

(二)熟悉風(fēng)險治理、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額、風(fēng)險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容;

(三)掌握風(fēng)險管理的基本流程;

(四)熟悉內(nèi)部控制和內(nèi)部審計在風(fēng)險管理中的作用。

三、信用風(fēng)險管理

(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點;

(二)了解三種主要的信用風(fēng)險計量方法;

(三)熟悉信用風(fēng)險監(jiān)測與報告的對象、指標和業(yè)務(wù)流程;

(四) 掌握信用風(fēng)險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐;

(五)了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險抵補措施。

四、市場風(fēng)險管理

(一)掌握市場風(fēng)險的基本內(nèi)容及其分類;

(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;

(三)了解市場風(fēng)險管理框架體系的構(gòu)成，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;

(四)了解市場風(fēng)險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、

久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;

(五)了解市場風(fēng)險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風(fēng)險報告等;

(六)了解銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量方法和監(jiān)管要求。

五、 操作風(fēng)險管理

(一)掌握操作風(fēng)險的基本內(nèi)容和主要形式;

(二)了解操作風(fēng)險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;

(三)了解操作風(fēng)險三大管理工具;

(四)了解主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險點和控制手段。

六、 流動性風(fēng)險管理

(一)掌握流動性風(fēng)險的基本內(nèi)容和流動性風(fēng)險管理的作用;

(二)熟悉流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)部因素和外部因素;

(三)掌握流動性風(fēng)險短期計量指標和中長期結(jié)構(gòu)性指標;

(四)了解流動性風(fēng)險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，了解流動性風(fēng)險的控制手段。

七、其他風(fēng)險管理

(一)掌握國別風(fēng)險概念和主要類型;

(二)了解何種事件或重大指標變動產(chǎn)生國別風(fēng)險;

(三)了解影響國別風(fēng)險的主要因素;

(四)掌握聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的基本內(nèi)容;

(五)了解聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理的意義和作用;

(六)了解聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理的相關(guān)監(jiān)管要求;

(七)了解商業(yè)銀行新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的概念和主要風(fēng)險類型;

(八)掌握反洗錢的基本概念和洗錢活動的危害;

(九)了解商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責。

八、銀行監(jiān)管與市場約束

(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標、原則和標準;

(二)掌握風(fēng)險監(jiān)管的基本理念;

(三)了解市場準入的基本內(nèi)容;

(四)了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內(nèi)容;

(五)了解市場約束機制;

(六)了解市場約束參與方及其作用。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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