21、 在實踐中，通常被用于風險管理的金融工程技術是( )。

A.分解技術

B.組合技術

C.均衡分析技術

D.整合技術

標準答案： b

解 析：組合技術主要運用遠期、期貨、互換以及期權等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露(或敞口風險)進行規(guī)避或?qū)_。由于金融風險暴露對于任何從事金融活動的個人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術常被用于風險管理。

22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，

C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

D.實現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

標準答案： a

23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。

A.動態(tài)套期保值策略

B.交叉套期保值交易

C.主動套期保值交易

D.被動套期保值交易

標準答案： b

解 析：在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進行套期保值，這一方法被稱為“交叉套期保值交易”。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與

指數(shù)結(jié)構一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利的是( )。

A.期現(xiàn)套利

B.市場內(nèi)價差套利

C.市場間價差套利

D.跨品種價差套利

標準答案： a

25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個( )策略。

A.期現(xiàn)套利

B.跨市套利

（責任編輯：xll）

共3頁,當前第2頁  第一頁  前一頁  下一頁