21．上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為()元。

A．19480

B．19490

C．19500

D．19510

22．根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在()閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。

A．申請日B．交收日

C．配對日

D．最后交割日

23．()的所有品種均采用集中交割的方式。

A．大連商品交易所

B．鄭州商品交易所

C．上海期貨交易所

D．中國金融期貨交易所

24．套期保值的基本原理是()。

A．建立風(fēng)險預(yù)防機制

B-建立對沖組合

C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

25．當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于()。

A．期貨價格

B．零

C．無限大

D．無法判斷

26．加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是()。

A．賣出套期保值；買人套期保值

B．買人套期保值；賣出套期保值

C．空頭套期保值；多頭套期保值

D．多頭套期保值；空頭套期保值

27．某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為()。

A．價差

B．基差

C．差價

D．套價

28．空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。

A．基差值為正，而且絕對值變大

B．基差值為負(fù)，而且絕對值變小

C．基差值為正，而且絕對值變小

D．無法判斷

29．()在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。

A．套期保值者

B．投機者

C．套利者

D．期貨公司

30．持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則()。

A．追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

B．追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

C．追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

D．立即平倉，退出市場

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