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第16講 期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法

《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》已經(jīng)2012年5月22日中國證券監(jiān)督管理委員會第18次主席辦公會議審議通過，現(xiàn)予公布，自2012年9月1日起施行。

                                      中國證券監(jiān)督管理委員會主席：郭樹清

第一章、總 則

第一條 為有序開展期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務（以下簡稱資產(chǎn)管理業(yè)務）試點工作，規(guī)范試點期間資產(chǎn)管理業(yè)務活動，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《期貨交易管理條例》相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 資產(chǎn)管理業(yè)務是指期貨公司接受單一客戶或者特定多個客戶的書面委托，根據(jù)本辦法規(guī)定和合同約定，運用客戶委托資產(chǎn)進行投資，并按照合同約定收取費用或者報酬的業(yè)務活動。

第三條 期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務，應當遵循公平、公正、誠信、規(guī)范的原則，恪守職責、謹慎勤勉，保護客戶合法權(quán)益，公平對待所有客戶，防范利益沖突，禁止各種形式的利益輸送，維護期貨市場的正常秩序。

第四條 中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對資產(chǎn)管理業(yè)務實施監(jiān)督管理。   

第五條 中國期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱中期協(xié)）根據(jù)自身職責依法對資產(chǎn)管理業(yè)務及有關(guān)高級管理人員、業(yè)務人員實施自律管理。

期貨交易所根據(jù)自身職責依法對資產(chǎn)管理業(yè)務實施自律管理。

中國期貨保證金監(jiān)控中心公司（以下簡稱監(jiān)控中心）依法對資產(chǎn)管理業(yè)務實施監(jiān)測監(jiān)控。

第二章、業(yè)務試點資格

第六條 期貨公司具備下列條件的，可以申請資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格：

（一）凈資本不低于人民幣5億元；

（二）申請日前6個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合監(jiān)管要求；

（三）近兩次期貨公司分類監(jiān)管評級均不低于b類b級；

（四）近3年未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政、刑事處罰，且不存在因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查的情形；

（五）近1年不存在被監(jiān)管機構(gòu)采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款、第六十條規(guī)定的監(jiān)管措施的情形；

（六）具有可行的資產(chǎn)管理業(yè)務實施方案；

（七）具有5年以上期貨、證券或者基金從業(yè)經(jīng)歷，并取得期貨投資咨詢業(yè)務從業(yè)資格或者證券投資咨詢、證券投資基金等證券從業(yè)資格的高級管理人員不少于1人；具有3年以上期貨從業(yè)經(jīng)歷或者3年以上證券、基金等投資管理經(jīng)歷，并取得期貨投資咨詢業(yè)務從業(yè)資格的業(yè)務人員不得少于5人；

前述高級管理人員和業(yè)務人員近3年無不良誠信記錄，未受到行政、刑事處罰，且不存在因涉嫌違法違規(guī)正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查的情形；

（八）具有獨立的經(jīng)營場地和滿足業(yè)務發(fā)展需要的設施；

（九）具有完備的資產(chǎn)管理業(yè)務管理制度；

（十）中國證監(jiān)會根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定的其他條件。

 第七條 期貨公司申請資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格，應當提交以下材料：

（一）資產(chǎn)管理業(yè)務試點申請書；

（二）資產(chǎn)管理業(yè)務實施方案，其內(nèi)容應當包括目標市場和目標客戶的定位、主要投資策略、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、防范利益沖突的制度安排等；

（三）股東會關(guān)于期貨公司申請從事資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格的決議文件；

（四）加蓋公司公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》復印件、《經(jīng)營期貨業(yè)務許可證》復印件；

（五）申請日前6個月的期貨公司風險監(jiān)管報表；

（六）近3年的期貨公司合規(guī)經(jīng)營情況說明；

（七）資產(chǎn)管理業(yè)務管理制度文本，其內(nèi)容應當包括業(yè)務管理、人員管理、業(yè)務操作、風險控制、交易監(jiān)控、防范利益沖突、合規(guī)檢查等；

（八）擬從事資產(chǎn)管理業(yè)務的高級管理人員和業(yè)務人員的名單、簡歷、相關(guān)任職資格和從業(yè)資格證明，以及公司出具的誠信合規(guī)證明材料；

（九）有關(guān)經(jīng)營場地和設施的情況說明；

（十）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計的前一年度財務報告；申請日在下半年的，還應當提供經(jīng)審計的半年度財務報告；

（十一）律師事務所就期貨公司是否符合本辦法第六條第（四）項、第（七）項規(guī)定的條件，以及股東會決議是否合法所出具的法律意見書；

（十二）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

第八條 中國證監(jiān)會自受理期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格申請之日起2個月內(nèi)，作出批準或者不予批準的決定

未取得資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格的期貨公司，不得從事資產(chǎn)管理業(yè)務。

第三章、業(yè)務規(guī)范

第九條 資產(chǎn)管理業(yè)務的客戶應當具有較強資金實力和風險承受能力。單一客戶的起始委托資產(chǎn)不得低于100萬元人民幣。期貨公司可以提高起始委托資產(chǎn)要求。

第十條 期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、從業(yè)人員及其配偶不得作為本公司資產(chǎn)管理業(yè)務的客戶。

期貨公司股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人以及期貨公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、從業(yè)人員的父母、子女成為本公司資產(chǎn)管理業(yè)務客戶的，應當自簽訂資產(chǎn)管理合同之日起5個工作日內(nèi)，向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，并在本公司網(wǎng)站上披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系或者親屬關(guān)系。

第十一條 期貨公司應當與客戶簽訂書面資產(chǎn)管理合同，按照合同約定對客戶提供資產(chǎn)管理服務，承擔資產(chǎn)管理受托責任。

期貨公司應當勤勉、專業(yè)、合規(guī)地為客戶制定和執(zhí)行資產(chǎn)管理投資策略，按照合同約定管理委托資產(chǎn)，控制投資風險。

第十二條 資產(chǎn)管理業(yè)務的投資范圍包括：

（一）期貨、期權(quán)及其他金融衍生品；

（二）股票、債券、證券投資基金、集合資產(chǎn)管理計劃、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等；

（三）中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。

資產(chǎn)管理業(yè)務的投資范圍應當遵守合同約定，不得超出前款規(guī)定的范圍，且應當與客戶的風險認知與承受能力相匹配。

第十三條 期貨公司應當保持客戶委托資產(chǎn)與期貨公司自有資產(chǎn)相互獨立，對不同客戶的委托資產(chǎn)獨立建賬、獨立核算、分賬管理。

資產(chǎn)管理業(yè)務投資期貨類品種的，期貨公司與客戶應當按照期貨保證金安全存管有關(guān)規(guī)定管理和存取委托資產(chǎn)。

期貨公司與第三方發(fā)生債務糾紛、期貨公司破產(chǎn)或者清算時，客戶委托資產(chǎn)不得用于清償期貨公司債務，且不屬于其破產(chǎn)財產(chǎn)或者清算財產(chǎn)。

第十四條 期貨公司不得通過電視、報刊、廣播等公開媒體向公眾推廣、宣傳資產(chǎn)管理業(yè)務或者招攬客戶。

期貨公司不得公開宣傳資產(chǎn)管理業(yè)務的預期收益，不得以夸大資產(chǎn)管理業(yè)績等方式欺詐客戶。

第十五條 客戶應當以真實身份委托期貨公司進行資產(chǎn)管理，委托資產(chǎn)的來源及用途應當符合法律法規(guī)規(guī)定，不得違反規(guī)定向公眾集資。

客戶應當對委托資產(chǎn)來源及用途的合法性進行書面承諾。

第十六條 期貨公司應當向客戶充分揭示資產(chǎn)管理業(yè)務的風險，說明和解釋有關(guān)資產(chǎn)管理投資策略和合同條款，并將風險揭示書交客戶當面簽字或者蓋章確認。

第十七條 客戶應當對市場及產(chǎn)品風險具有適當?shù)恼J識，主動了解資產(chǎn)管理投資策略的風險收益特征，結(jié)合自身風險承受能力進行自我評估。

期貨公司應當對客戶適當性進行審慎評估。

第十八條 資產(chǎn)管理合同應當明確約定，由客戶自行獨立承擔投資風險。期貨公司不得向客戶承諾或者擔保委托資產(chǎn)的最低收益或者分擔損失。

期貨公司使用的客戶承諾書、風險揭示書、資產(chǎn)管理合同文本應當包括中期協(xié)制定的合同必備條款，并及時報住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。

第十九條 資產(chǎn)管理業(yè)務投資期貨類品種的，期貨公司應當按照期貨市場開戶管理規(guī)定為客戶開立或者撤銷所管理的賬戶（以下簡稱期貨資產(chǎn)管理賬戶），申請或者注銷交易編碼，對期貨資產(chǎn)管理賬戶及其交易編碼進行單獨標識、單獨管理。

資產(chǎn)管理業(yè)務投資非期貨類品種的，期貨公司應當遵守相關(guān)市場的開戶規(guī)定，開立或者撤銷用于資產(chǎn)管理的聯(lián)名賬戶及其他賬戶。期貨公司應當自開立賬戶之日起5個工作日內(nèi)向監(jiān)控中心備案。

開戶備案前，期貨公司不得開展資產(chǎn)管理交易活動。

第二十條 期貨公司應當在資產(chǎn)管理合同中與客戶明確約定委托期限、追加或者提取委托資產(chǎn)的方式和時間等。

第二十一條 期貨公司應當每日向監(jiān)控中心投資者查詢系統(tǒng)提供客戶委托資產(chǎn)的盈虧、凈值信息。

期貨公司和監(jiān)控中心應當保障客戶能夠及時查詢委托資產(chǎn)的盈虧、凈值信息。

第二十二條 期貨公司可以與客戶約定收取一定比例的管理費，并可以約定基于資產(chǎn)管理業(yè)績收取相應的報酬。

第二十三條 期貨公司應當與客戶明確約定風險提示機制，期貨公司要根據(jù)委托資產(chǎn)的虧損情況及時向客戶提示風險。

期貨公司應當與客戶明確約定，委托期間委托資產(chǎn)虧損達到起始委托資產(chǎn)一定比例時，期貨公司應當按照合同約定的時間和方式及時告知客戶，客戶有權(quán)提前終止資產(chǎn)管理委托。

第二十四條 期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務，發(fā)生變更投資經(jīng)理等可能影響客戶權(quán)益的重大事項時，期貨公司應當按照合同約定的方式和時間及時告知客戶，客戶有權(quán)提前終止資產(chǎn)管理委托。

第二十五條 當客戶委托資產(chǎn)發(fā)生權(quán)屬變更等重大情形，可能影響資產(chǎn)管理業(yè)務正常進行的，期貨公司有權(quán)按照合同約定提前終止資產(chǎn)管理委托。

第二十六條 期貨公司應當與客戶在資產(chǎn)管理合同中明確約定資產(chǎn)管理委托終止的具體事由、后續(xù)事宜處理、責任承擔等相關(guān)事項。資產(chǎn)管理委托終止的，期貨公司應當按照合同約定辦理下列手續(xù)：

（一）及時結(jié)清相關(guān)費用，將剩余委托資產(chǎn)返還給客戶；

（二）及時撤銷期貨資產(chǎn)管理賬戶；

（三）及時撤銷非期貨類投資賬戶。

第四章、業(yè)務管理和風險控制制度

第二十七條  期貨公司應當建立健全并有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務管理制度，加強對資產(chǎn)管理業(yè)務的交易監(jiān)控，防范業(yè)務風險，確保公平交易。

第二十八條 期貨公司應當對資產(chǎn)管理業(yè)務進行集中管理，其人員、業(yè)務、場地應當與其他業(yè)務部門相互獨立，并建立業(yè)務隔離墻制度。

第二十九條 期貨公司應當有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務人員管理和業(yè)務操作制度，采取有效措施強化內(nèi)部監(jiān)督制約和獎懲機制，強化投資經(jīng)理及相關(guān)資產(chǎn)管理人員的職業(yè)操守，防范利益沖突和道德風險。

第三十條 資產(chǎn)管理業(yè)務投資經(jīng)理、交易執(zhí)行、風險控制等崗位必須相互獨立，并配備專職業(yè)務人員，不得相互兼任。

期貨公司應當將資產(chǎn)管理業(yè)務投資經(jīng)理、交易執(zhí)行和風險控制等崗位的業(yè)務人員及其變動情況，自人員到崗或者變動之日起5個工作日內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。

第三十一條 期貨公司應當有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務風險控制制度，對期貨資產(chǎn)管理賬戶日常交易情況和非期貨類投資賬戶進行風險識別、監(jiān)測，及時執(zhí)行風險控制措施。

第三十二條 期貨公司應當有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務交易監(jiān)控制度，對期貨資產(chǎn)管理賬戶之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶與期貨經(jīng)紀業(yè)務客戶賬戶之間、非期貨類投資賬戶之間進行的可疑交易或者不公平交易行為進行監(jiān)控，對資產(chǎn)管理投資策略及其執(zhí)行情況、持倉頭寸及其比例進行監(jiān)控，并于月度結(jié)束后5個工作日內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及監(jiān)控中心報告。

第三十三條 期貨公司及其資產(chǎn)管理人員不得以獲取傭金、轉(zhuǎn)移收益或者虧損等為目的，在同一或者不同賬戶之間進行不公平交易，損害客戶合法權(quán)益。

第三十四條 期貨公司應當對不同期貨資產(chǎn)管理賬戶之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶與期貨經(jīng)紀業(yè)務客戶賬戶之間、非期貨類投資賬戶之間同日同向交易、臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行監(jiān)控和分析，防止不公平交易和利益輸送行為。

期貨公司應當嚴格禁止不同期貨資產(chǎn)管理賬戶之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶與期貨經(jīng)紀業(yè)務客戶賬戶之間、非期貨類投資賬戶之間可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。

第三十五條 發(fā)生以下情形之一的，期貨公司資產(chǎn)管理部門應當立即向公司總經(jīng)理和首席風險官報告：

（一）資產(chǎn)管理業(yè)務被交易所調(diào)查或者采取風險控制措施，或者被有權(quán)機關(guān)調(diào)查；

（二）客戶提前終止資產(chǎn)管理委托；

（三）其他可能影響資產(chǎn)管理業(yè)務開展和客戶權(quán)益的情形。

第三十六條 期貨公司首席風險官負責監(jiān)督資產(chǎn)管理業(yè)務有關(guān)制度的制定和執(zhí)行，對資產(chǎn)管理業(yè)務的合規(guī)性定期檢查，并依法履行督促整改和報告義務。

期貨公司首席風險官向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送的季度報告、年度報告中應當包括本公司資產(chǎn)管理業(yè)務的合規(guī)及其檢查情況。

第三十七條 期貨公司應當按照本辦法和期貨公司信息公示有關(guān)要求，在中期協(xié)網(wǎng)站上對資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格、從業(yè)人員、主要投資策略、投資方向及其風險特征等基本情況進行公示。

第五章、賬戶監(jiān)測監(jiān)控

第三十八條 期貨公司應當按照期貨保證金安全存管規(guī)定向監(jiān)控中心報送期貨資產(chǎn)管理賬戶的數(shù)據(jù)信息。

期貨公司應當每日向監(jiān)控中心報送非期貨類投資賬戶的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)信息。

第三十九條 期貨公司期貨資產(chǎn)管理賬戶應當遵守期貨交易所風險控制管理規(guī)定等相關(guān)要求。

第四十條 期貨交易所應當對期貨公司的期貨資產(chǎn)管理賬戶及其交易編碼進行重點監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨資產(chǎn)管理賬戶違法違規(guī)交易的，應當按照職責及時處置并報告中國證監(jiān)會。

第四十一條 監(jiān)控中心應當對期貨公司的期貨資產(chǎn)管理賬戶及其交易編碼進行重點監(jiān)測監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨資產(chǎn)管理賬戶重大異常情況的，應當按照職責及時報告中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)。

第四十二條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務存在違法違規(guī)或者重大異常情況的，應當對期貨公司進行核查或者采取相應監(jiān)管措施，有關(guān)核查結(jié)果和監(jiān)管措施應當及時報告中國證監(jiān)會。

第六章、監(jiān)督管理和法律責任

第四十三條 期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務，其凈資本應當持續(xù)符合中國證監(jiān)會有關(guān)期貨公司風險監(jiān)管指標的規(guī)定和要求。

第四十四條 期貨公司應當按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，于月度結(jié)束后7個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)報送資產(chǎn)管理業(yè)務月度報告。

期貨公司應當于年度結(jié)束后3個月內(nèi)向中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)提交上一年度資產(chǎn)管理業(yè)務年度報告。

本條第一款、第二款規(guī)定的定期報告應當由期貨公司的資產(chǎn)管理業(yè)務負責人、首席風險官和總經(jīng)理簽字。

第四十五條 期貨公司應當按照《期貨公司管理辦法》規(guī)定的年限和要求，妥善保存有關(guān)資產(chǎn)管理業(yè)務的實施方案、投資策略、客戶承諾書、風險揭示書、合同、財務、交易記錄、監(jiān)控記錄等業(yè)務材料和信息。

第四十六條 資產(chǎn)管理業(yè)務提前終止、被交易所調(diào)查或者采取風險控制措施，或者被有權(quán)機關(guān)調(diào)查的，期貨公司應當立即報告中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)。

第四十七條 中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以對期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務進行定期或者不定期檢查。

第四十八條 期貨公司及其業(yè)務人員開展資產(chǎn)管理業(yè)務不符合本辦法規(guī)定，涉嫌違法違規(guī)或者存在風險隱患的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)應當依法責令其限期整改，同時可以采取監(jiān)管談話、責令更換有關(guān)責任人員等監(jiān)管措施并記入誠信檔案。

第四十九條 期貨公司限期未能完成整改或者發(fā)生下列情形之一的，中國證監(jiān)會可以暫停其開展新的資產(chǎn)管理業(yè)務：

（一）風險監(jiān)管指標不符合規(guī)定；

（二）高級管理人員和業(yè)務人員不符合規(guī)定要求；

（三）超出本辦法規(guī)定或者合同約定的投資范圍從事資產(chǎn)管理業(yè)務；

（四）其他影響資產(chǎn)管理業(yè)務正常開展的情形。

前款規(guī)定情形消除并經(jīng)檢查驗收后，期貨公司可以繼續(xù)開展新的資產(chǎn)管理業(yè)務。

第五十條 期貨公司或者其業(yè)務人員開展資產(chǎn)管理業(yè)務有下列情形之一，情節(jié)嚴重的，中國證監(jiān)會可以撤銷其資產(chǎn)管理業(yè)務試點資格，并依照《期貨交易管理條例》第七十條、第七十一條等有關(guān)規(guī)定作出行政處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)：

（一）在公開媒體上向公眾推廣、宣傳資產(chǎn)管理業(yè)務或者招攬客戶；

（二）以夸大資產(chǎn)管理業(yè)績等方式欺詐客戶；

（三）接受單一客戶的起始委托資產(chǎn)低于本辦法規(guī)定的最低限額；

（四）明知客戶資金來自違規(guī)集資，仍接受其委托開展資產(chǎn)管理業(yè)務；

（五）接受未對資產(chǎn)來源及用途的合法性進行書面承諾的客戶的委托開展資產(chǎn)管理業(yè)務；

（六）向客戶承諾或者擔保委托資產(chǎn)的最低收益或者分擔損失；

（七）以獲取傭金、轉(zhuǎn)移收益或者虧損等為目的，在同一或者不同賬戶之間進行不公平交易；

（八）占用、挪用客戶委托資產(chǎn)；

（九）以自有資產(chǎn)或者假借他人名義違規(guī)參與期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務；

（十）報送或者提供虛假賬戶信息；

（十一）其他違反本辦法規(guī)定的行為。

第七章、附 則

 第五十一條 本辦法第二條所稱期貨公司接受特定多個客戶的委托從事資產(chǎn)管理業(yè)務的具體規(guī)定，由中國證監(jiān)會另行制定。

第五十二條 期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務，投資于本辦法第十二條第一款第（二）項規(guī)定的非期貨類品種的，應當遵守相應法律法規(guī)規(guī)定及有關(guān)監(jiān)管要求。

第五十三條 本辦法自2012年9月1日起施行。